На стыке волатильности и тренда: что такое канал Кельтнера

Трендовая торговля криптовалютой — одна из самых прибыльных и простых. Однако выявить направление движения достаточно сложно. Одним из инструментов, которые помогут это сделать, может стать канал Кельтнера. Канал Кельтнера — это уникальный инструмент, который используют технические аналитики. Он позволяет получить представление о сложившемся тренде в той или иной криптовалюте, а также оценить волатильность по расширению и сужению индикатора.

Построение канала Кельтнера

Канал Кельтнера состоит из трех линий. Средняя представляет экспоненциальную среднюю. Обычно используют двадцатидневный вариант, однако это не ультимативно. Можно менять как период, так и характер средней, например, использовать обычную вместо экспоненциальной.

Вторая и третья линии строятся с помощью индикатора ATR — среднего истинного диапазона. Он представляет собой разницу между минимальной и максимальной ценой на заданном промежутке времени. Чтобы построить верхнюю линию, к экспоненциальной средней прибавляют два десятидневных ATR, а чтобы построить нижнюю — вычитают. Параметры могут меняться в зависимости от торговой системы. Тот же множитель для ATR может составлять отличное от двух число.

На практике ручным расчетом линий для канала Кельтнера заниматься нет смысла. На всех торговых платформах, где доступен индикатор, построение будет произведено автоматически. Единственное, что нужно ввести — это параметры для экспоненциальной (простой) скользящей средней, а также для ATR. После этого можно приступать к торговле.

Торговля с помощью индикатора

Существует несколько стратегий, которые применимы с использованием канала Кельтнера. Самая простая из них — пробойная. Она заключается в том, что когда цена закрывается выше верхней линии, происходит покупка. Далее, пока она остается над экспоненциальной средней, никаких действий не предпринимается, а как только уйдет ниже ее — сразу происходит продажа.

Аналогичная ситуация наблюдается и у нижней границы. Только при ее пробое трейдер заключает сделку не на покупку, а на продажу. Удержание позиции будет происходить до того момента, пока цена не поднимется выше средней линии канала Кельтнера.

Для наглядности обратимся к 15-минутному графику биткоина на бирже Bitstamp. 10 июля произошел пробой верхней границы канала Кельтнера. Далее на протяжении почти девятнадцати часов цена не уходила ниже средней линии индикатора. Лишь 11 июля она закрылась ниже — именно тогда стоило выходить из сделки. По итогу можно было заработать более 4,5%.

Источник: tradingview.com

Также есть и отбойная стратегия. Здесь все происходит с точностью до наоборот. Если цена после роста выходит за верхнюю границу канала Кельтнера, то стоит продавать, а если за нижнюю после падения — то покупать.

Например, большую часть дня 18 июля курс Chainlink падал. Это продолжалось ровно до того момента, пока цена не вышла за пределы нижней границы канала Кельтнера на 30-минутном графике. После этого до конца дня Chainlink прибавил более 5,5%.

Источник: tradingview.com

Также при наличии сильного тренда можно использовать откаты к средней линии канала Кельтнера в качестве моментов для увеличения уже имеющейся позиции или входа в сделку, если не успели сделать этого ранее.

Например, Hedera с 8 по 11 июля выросла более чем на 30%. На этом промежутке времени было минимум пять случаев, когда можно было войти в сделку или увеличить уже имеющуюся позицию. На изображении ниже они отмечены сиреневыми стрелками.

Источник: tradingview.com

Хотя приведенные примеры достаточно красноречивы, канал Кельтнера не показывает 100% эффективности. У него есть ряд недостатков.

Ограничения канала Кельтнера

Как и любой торговый индикатор, канал Кельтнера не идеален. Он может давать достаточно много ложных сигналов, которые приводят к достаточно ощутимым убыткам. В связи с этим стоит основательно подумать при заключении сделок. Лучше их осуществлять получая подтверждения от других индикаторов, например, ADX или паттернов японских свечей: харами, медвежье поглощение или просвет в облаках.

Также стоит отметить, что индикатор появился достаточно давно, когда торговля еще происходила несколько иначе. Интернета не было, а сделки осуществлялись путем передачи приказов по телефону. Так что для торговли криптовалютой придется достаточно основательно посидеть с настройками канала Кельтнера, а не просто полагаться на классические установки.

Создатель индикатора

Канал Кельтнера получил свое название в честь своего создателя. Впервые индикатор был описан трейдером Честером Уильямом Кельтнером (Chester William Keltner) в 1960-х годах в книге «How to Make Money in Commodities» (Как делать деньги на товарах). Стоит отметить, что канал приобрел свое современное название позже, когда стал известен среди массовой публики. Сам Кельтнер называл свой подход «торговым правилом десятидневной скользящей средней».

Вывод

Канал Кельтнера может помочь криптоаналитикам и трейдерам в определении направления ценового движения и правильной точки входа. Однако, он часто дает много неточных сигналов. В связи с этим необходимо тщательно его настраивать, а также использовать подтверждения от других индикаторов.

Источник